[通貨オプション] R/R、円コール買いが継続

出所：http://www.fisco.co.jp/media.html

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。3か月、6か月物の円コールスプレッドは年初来で最大となった。

■変動率・1ヶ月物9.50％⇒9.29％（08年10/24＝45％）・3ヶ月物9.28％⇒9.03％（08年10/24＝31.044％）・6ヶ月物9.24％⇒9.00％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.44％⇒9.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1ヶ月物+1.16％⇒+1.16％（08年10/27=+10.90％）・3ヶ月物+0.69％⇒+0.72％（08年10/27=+10.90％）・6ヶ月物+0.25％⇒+0.30％（08年10/27=+10.71％）・1年物-0.24％⇒-0.19％（8年10/27=+10.71％）

＜KY＞

2015/07/10 01:44:09

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