[通貨オプション] 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

出所：http://www.fisco.co.jp/media.html

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでも全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。3か月、6か月物の円コールスプレッドは年初来で最大の水準から縮小した。

■変動率・1ヶ月物9.29％⇒8.38％（08年10/24＝45％）・3ヶ月物9.03％⇒8.35％（08年10/24＝31.044％）・6ヶ月物9.00％⇒8.53％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.16％⇒8.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1ヶ月物+1.16％⇒+0.77％（08年10/27=+10.90％）・3ヶ月物+0.72％⇒+0.41％（08年10/27=+10.90％）・6ヶ月物+0.30％⇒+0.09％（08年10/27=+10.71％）・1年物-0.19％⇒-0.32％（8年10/27=+10.71％）

＜KY＞

2015/07/11 02:02:17

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