通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが連日で後退 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルでも全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。6か月物は1週間ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物8.38％⇒8.28％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.35％⇒8.32％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.53％⇒8.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.84％⇒8.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.77％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.41％⇒+0.20％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.09％⇒-0.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.32％⇒-0.37％（8年10/27=+10.71％）







＜KK＞