通貨オプション： R/R、円プット買い強まる – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション売りが優勢となったが、中長期物ではオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが強まり、特に1，3月ヶ月物は6月初旬以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物8.03％⇒7.82％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.51％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.81％⇒8.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.12％⇒-0.17％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.16％⇒-0.21％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.29％⇒-0.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.45％⇒-0.52％（8年10/27=+10.71％）






＜KK＞