通貨オプション：変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでは様子見気配が強く、動意が乏しかった。

■変動率
・1ヶ月物7.32％⇒7.27％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.36％⇒8.20％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.67％⇒8.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.19％⇒9.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.19％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.03％⇒＋0.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.20％⇒−0.19％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.46％⇒−0.46％（8年10/27=+10.71％）






＜KK＞