通貨オプション： 変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買い連日で後退 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方、長期物では円先安感に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物7.27％⇒7.14％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.20％⇒8.18％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.63％⇒8.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.13％⇒9.11％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.19％⇒+0.18％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋0.03％⇒+0.02％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.19％⇒-0.18％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.46％⇒-0.44％（8年10/27=+10.71％）






＜KK＞