通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1ヶ月物7.14％⇒7.32％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.39％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.78％⇒8.94％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.23％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.26％⇒+0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.11％⇒+0.17％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.12％⇒-0.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.35％⇒-0.35％（8年10/27=+10.71％）







＜KK＞