通貨オプション:まちまち、短期でのOP、円コール買いが継続 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月、1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方、中期物ではオプション売りに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは、短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速。一方、中長期物の円コール買いは後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.50％⇒11.61％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.20％⇒9.80％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.85％⇒9.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.70％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.12％⇒+1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.75％⇒+0.73％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.38％⇒+0.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.07％⇒+0.05％（8年10/27=+10.71％）






＜KK＞