通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買い – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.39％11.90％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.83％10.91％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.46％10.56％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.32％10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.29％+1.12％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.91％+0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.61％+0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.19％+0.18％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞