通貨オプション：円先安感を受けた円プット買いが継続 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物11.90％⇒11.35％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.91％⇒10.64％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.56％⇒10.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.40％⇒10.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.12％⇒+1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.78％⇒+0.65％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.55％⇒+0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.18％⇒+0.17％（8年10/27=+10.71％）







＜KK＞