通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.92％⇒10.25％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.19％⇒10.34％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.90％⇒10.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.88％⇒9.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.18％⇒+1.09％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.86％⇒+0.80％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.59％⇒+0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.25％⇒+0.24％（8年10/27=+10.71％）







＜KK＞