通貨オプション：変動率が上昇、円安相場で – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いが強まり、1ヶ月物から6ヶ月物は2ヶ月半ぶりの低水準から、1年物は3ヶ月ぶりの低水準からそれぞれ上昇した。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物7.26％⇒7.36％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.15％⇒8.24％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.58％⇒8.63％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01％⇒9.10％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.13％⇒-0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.02％⇒-0.07％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.09％⇒+0.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.12％⇒+0.10％（8年10/27=+10.71％）





＜KK＞