通貨オプション：円安相場を受けたOP買いが加速 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが継続した。円プットスプレッドは3か月物で6月以降、6か月、1年物で8月以降で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.97％⇒8.02％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.64％⇒8.82％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.92％⇒9.03％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.43％⇒-0.42％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.27％⇒-0.29％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.11％⇒-0.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.04％⇒-0.08％（8年10/27=+10.71％）





＜KK＞