通貨オプション：R/R、円プット買いが再燃 – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1ヶ月物は3週間ぶりの高水準となった。


　リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率・1ヶ月物8.03％⇒9.33％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.74％⇒8.76％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.00％⇒8.99％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.40％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.35％⇒+0.18％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.21％⇒+0.17％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.17％⇒+0.15％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.16％⇒+0.14％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞