通貨オプション：変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し、1ヶ月物は3週間ぶり、3か月物から1年物はほぼ1ヶ月ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1ヶ月、3ヶ月は9月初旬以来で最大、6ヶ月、1年物は昨年10月末以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物8.23％⇒8.87％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.36％⇒8.82％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.77％⇒9.07％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.32％⇒9.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.43％⇒+1.62％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.14％⇒+1.29％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.85％⇒+0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.58％⇒+0.71％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞