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通貨オプション:R/R、円コール買い後退

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物9.39%⇒8.81%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.13%⇒8.77%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.29%⇒9.05%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.65%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.72%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.47%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.04%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.75%⇒+0.69%(8年10/27=+10.71%)




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2015/12/16 03:55:54

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