通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買いが一段と後退 – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いがさらに後退し1ヶ月物はほぼ1ヶ月ぶりの低水準となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物9.54％⇒8.62％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.62％⇒9.25％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.62％⇒9.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.63％⇒9.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.10％⇒+1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.09％⇒+1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.05％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.91％⇒+0.95％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞