通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い加速 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.18％⇒10.48％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.16％⇒10.25％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.00％⇒10.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9,93％⇒10.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.67％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.64％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.55％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.29％⇒＋1.28％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞