通貨オプション：R/R、1、3ヶ月物円コールスプレッド、2011年来で最大 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1ヶ月物は昨年8月以降、中長期物は昨年初旬以降の高水準となった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。リスク警戒感を受けた円コール買いが加速し、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物9.72％⇒12.30％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.11％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.14％⇒11.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.10％⇒11.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.72％⇒+2.23％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.60％⇒+1.96％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.45％⇒+1.79％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.28％⇒+1.51％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞