通貨オプション：R/R、6ヶ月、1年物円コールスプレッド2011年来で最大

出所：http://www.fisco.co.jp/media.html

　ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、特に6ヶ月、1年物は2011年以降で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物14.24％⇒14.95％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.61％⇒13.09％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.08％⇒12.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.65％⇒11.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋2.37％⇒＋2.42％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.53％⇒＋2.67％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.60％⇒＋2.71％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.59％⇒＋2.72％（8年10/27=+10.71％）

＜KK＞

2016/02/25 02:57:38

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