通貨オプション： 欧米祭日控え、OP売り – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米でイースターの祭日を来週後半に控えオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。短・中期物で円先高感に伴う円コール買いが強まったが、1年物では弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.37％⇒9.45％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.78％⇒10.22％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.52％⇒10.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.49％⇒10.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.55％⇒＋1.58％ （08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.84％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.13％⇒＋2.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.18％⇒＋2.15％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞