通貨オプション： R/R、円コール買いが連日後退 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場はまちまち。欧米でイースターの連休を控え、短期物でオプション売りが加速した。一方、中期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高感に伴う円コール買いが一段と後退し2月初旬来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物8.85％⇒8.80 %（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.26％⇒9,65 %（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.69％⇒9.73 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.81％⇒9.79 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.50％⇒+1.38%（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.83％⇒+1.80%（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.05％⇒+1.99%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.14％⇒+2.06%（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞