通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。イースター連休の通過で短中期物を中心にオプション買いが再開した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続し、1ヶ月物円コールスプレッドは1月末以来で最小の水準を維持した。

■変動率
・1ヶ月物9.40％⇒9.84％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.54％⇒10.63％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.38％⇒10.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.32％⇒10.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.92％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.37％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.67％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.79％⇒＋1.76％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞