通貨オプション：R/R、円コール買いが再燃、スプレッドはほぼ1ヶ月ぶりで最大 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円高相場を受けて短期物のオプション買いが目立った。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃しほぼ1カ月ぶりで最大となった。

■変動率
・1ヶ月物11.93％⇒12.24％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.70％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.06％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.82％⇒10.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.34％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.04％⇒＋2.22％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.16％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.26％⇒＋2.42％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞