通貨オプション： OP買いさらに後退、1カ月物変動率は1か月ぶりの低水準 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率が一段と低下。リスク警戒感や円高相場を受けたオプション買いが一段と後退し1ヶ月物は1ヶ月ぶりの低水準となった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円の先高感を受けた円コール買いがさらに弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.65％⇒9.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.58％⇒10.86％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.23％⇒10.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.88％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.58％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.96％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.10％⇒＋1.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.26％⇒＋2.15％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞