通貨オプション： まちまち、調整 – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではリスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが継続した。リスクリバーサルでも調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物10.29％⇒10.03％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.29％⇒11.38％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.07％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.83％⇒10.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.26％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.74％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.98％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.14％⇒＋2.14％（8年10/27=+10.71％）




＜KK＞