通貨オプション： 1ヶ月物変動率急伸、イベントリスク受けたOP買いが加速 – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物はG7、サミット、日米の金融政策決定会合などイベントリスクを受けたオプション買いが加速し急伸、中長期物は逆に売りが優勢となった。


　リスクリバーサルでも1ヶ月物では円先安感に伴う円プット買いが加速した一方、3ヶ月物以降ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.06％⇒11.87％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.56％⇒11.56％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.30％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.00％⇒10.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.08％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.72％⇒＋1.74％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.97％⇒＋1.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.11％⇒＋2.12％（8年10/27=+10.71％）　




＜KK＞