[通貨オプション] 変動率低下、イベント通過でOP買い後退 – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と縮小した。米FRBの年内利上げ観測を受けたドル・円の反発を反映。

■変動率
・1ヶ月物13.93％⇒13.89％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.95％⇒12.77％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.25％⇒12.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.87％⇒11.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.35％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.75％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.85％⇒＋1.74％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.95％⇒＋1.87％ （8年10/27=+10.71％）



＜KK＞