[通貨オプション] 変動率上昇、ドル先高・円先安を意識か – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米FRBの年内利上げ観測、日銀の追加緩和観測から、ドル先高・円先安を意識か。リスクリバーサルは円コールスプレッドの縮小が継続した。

■変動率
・1ヶ月物13.89％⇒14.49％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.77％⇒12.99％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.19％⇒12.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.81％⇒11.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.32％⇒＋0.02％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.59％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.74％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.87％⇒＋1.79％ （8年10/27=+10.71％）



＜KK＞