NY為替：[通貨オプション]変動率は大方上昇、リスクリバーサルは大方縮小 – フィスコ in とれまが

　ドル・円オプション市場で変動率は大方上昇。1ヶ月物は低下したが、3ヶ月物から1年物は上昇が続いており、まだ欧州政治リスクなどへの警戒感は根強いもよう。

　リスクリバーサルで円コールスプレッドは大方縮小。6ヶ月物で拡大が続いたが、1ヶ月物、3ヶ月物、1年物が縮小しており、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはいったん後退気味に。

■変動率
・1ヶ月物8.64％⇒8.56％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.62％⇒8.64％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.23％⇒9.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.58％⇒9.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.58％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.51％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.64％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.60％⇒＋1.58％（8年10/27=+10.71％）



＜KK＞