通貨オプション： 変動率低下、リスク警戒感の後退＆日本の祭日で – フィスコ in とれまが

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退や日本の祭日を控えて、全期間でオプション売りが優勢となり5月来の低水準となった。一方、リスクリバーサルでは全般的に様子見気配が強かった。

■変動率
・1ヶ月物7.72％⇒7.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.16％⇒7.70％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.46％⇒8.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.83％⇒8.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.04％⇒+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.07％⇒-0.06％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.24％⇒-0.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.45％⇒-0.47％（8年10/27=+10.71％）






＜KK＞